课程概要
世界的本质是非线性的。如果我们觉得世界是平的，那只是因为我们的视野太窄了。在实证研究中，线性模型往往作为基准模型描述变量之间的整体平均关系，但“线性模型总是相似的，非线性模型各有各的非线性”，每一种非线性都可以讲述一个不同寻常的故事。当估计完一个线性模型之后，是不是总觉得缺少什么?!
如何摆脱线性模型的单调和千篇一律？本课程带领你学会如何从数据中挖掘与他人不一样的精彩故事。
本课程主要介绍非线性模型的基本思想与算法，并结合具体案例，介绍Stata实践操作。全程采用Stata16最新版本演示。

亮点：
（1）结合前沿文献和经典案例讲授非线性模型的设定、操作方法和结果的详细解释
（2）独家资源，免费提供：非平衡面板门限回归模型、平滑转移模型等若干Stata程序
（3）详细的课件、操作说明文档、do文件等免费提供
（4）学员如有自己的数据，可以直接与王老师交流，帮你完成模型设定和程序运行

案例：
（1）资本与经济增长：制度的门限效应
（2）黄金：避险还是保值？
（3）生产函数随地理分布的平滑转移特征
（4）汇率均值回归的非线性调整
（5）汇率对石油价格冲击的非线性响应
（6）货币政策和资产价格
（7）经济周期的马尔可夫转换特征
（8）消费者偏好的异质性
（9）健康的代际传递：潜类方法

第一天