《实物期权分析(第二版)：工具和技术》
《Real Options Analysis (Second Edition): Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments & Decisions (英语)》

乔纳森·文 (Dr.Johnathan Mun) (作者)

基本信息

• 出版社: Wiley; 第 2nd 版 (2005年11月4日)
• 精装: 704页
• 语种： 英文
• ISBN: 0471747483, 9780471747482
• 条形码: 9780471747482
• 商品尺寸: 16.05 x 5.47 x 23.2 cm
• 商品重量: 1140 g

概况

实物期权分析第二版是一本揭示如何通过考虑战略性决策来评估资本投资策略的书。这本书告诉读者如何用定性和定量的方法来描述实物期权，用于解决实物期权的方法有哪些，为什么和什么时候该使用这些方法，以及这些方法在决策过程中的应用。此外，该书还讨论了很多商业模型还有在现实中的应用。其中包括如何描述实物期权问题以及作者是如何利用多种金融期权的方法来解决实物期权问题的。还包括有这些模型技术上的表示，如何使用理论和数学方法来进行论证。
这本书共分三个部分：实物期权的定性讨论；数学概念和定量分析；实际应用。
第一部分是着眼于实物期权的内在特性，包括真正的商业案例，实物期权在这些产业上的表示，还有实物期权是如何为决策过程提供大量必须的高层次的帮助。
第二部分则是通过一些已解决的例子还有数学函数来逐层进行定量分析。
第三部分阐明了随书赠送的CD中包含的由作者自行设计的Real Options Valuation's Super Lattice 求解器软件和Risk Simulator软件是如何解决那些具体的商业案例的。
第二版的改进包括有：
1.Super Lattice求解器软件的试用版和介绍，该软件代替了作者原有的实物期权分析工具箱软件（所有的缺陷和计算错误都已被修复或更正）。
2.作者自行开发的Risk Simulator软件的试用版以及介绍。
3.拓展了原有案例，并且可逐步计算美式期权，百慕大期权，欧式以及定制期权(包括放弃期权，障碍期权，交易期权，扩展期权，以及其他种类的期权)。
4.包含了更多的高级的和奇异的实物以及金融期权（多元相连续复合期权，复杂连续复合期权，关卡期权，三项式均值回归期权，四项式跳-扩散期权，五项式双资产彩虹期权，多重资产多重相期权，设计你自己的奇异期权等）。
5.拓展了实物期权案例，并展示了如何用Super Lattice Solver软件逐步解决这些案例。
6.许多应用实物期权的全新领域。
7.增加了对波动性，风险和不确定评估的讨论。
这本书既针对那些对实物期权不太了解的人，同时也适用于已精通实物期权应用领域的专家们。同样也可作为二年级MBA学生教材或者PHD课程的参考教材。

作者简介

纳森·文博士是Real Options Valuation，Inc．（ROV）创始人、主席和首席执行官。
ROV是一家专注于战略实物期权、金融价值评估、蒙特卡罗仿真、随机预测、优化和风险分析领域的咨询、培训和软件开发的公司。ROV公司位于加利福尼亚州硅谷的北部。他是Risk Simulator软件、Modeling Toolkit软件、Real Options SLS软件和本书中介绍的雇员股权定价软件ESOV的开发者，还制作了风险分析培训的DVD。他还举办风险分析和CRA课程的公共培训课程和研讨会。他出版过很多书，包括：Real Options Analysis Course：Business Cases（2003）；Applied Risk Analysis：Moving Beyond Uncertainty（2003）和ValuingEmployee Stock Options（2004）等。他的书和软件被广泛地用于世界的多个著名大学，包括德国的Bern学院、韩国的Chung．An大学、Georgetown大学（位于墨西哥的ITESM）、麻省理工大学（MIT）、美国海军研究生院、纽约大学、瑞典的Stockholm大学、智利的Andes大学、Chile大学、Pennsylvania Wharton学院、英国的York大学和苏格兰的Edinburgh大学等。
乔纳森·文博士目前是金融学和经济学教授，他教授的课程包括财务管理、投资学、实物期权分析、经济学和统计学。作为全职教授，他在世界各地的大学任教或曾任教，从美国加利福尼亚Monterey的海军研究生院到金门大学（加利福尼亚）和圣玛丽学院（加利福尼亚）。他担任很多MBA论文和博士论文的学术委员会成员。他还教授为时一周的风险分析、实物期权分析和针对经理人的公共风险分析课程，课程的参与者在完成了课程之后的考试以后可以获得CRA证书的认证。

目录

PART ONE: Theory.
Chapter 1: A New Paradigm?
Chapter 2: Traditional Valuation Approaches.
Chapter 3: Real Options Analysis.
Chapter 4: The Real Options Process.
Chapter 5: Real Options, Financial Options, Monte Carlo Simulation, and Optimization.

PART TWO: Application.
Chapter 6: Behind the Scenes.
Chapter 7: Real Options Models.
Chapter 8: Additional Issues in Real Options.

PART THREE: Software Applications.
Chapter 9: Introduction to the Real Options Valuation’s Super Lattice Software and Risk Simulator Software.
Chapter 10: Real Options Valuation Application Cases.
Chapter 11: Real Options Case Studies. Chapter 12: Results Interpretation and Presentation.

Case Studies and Problems in Real Options.
Answer to Chapter Questions.
Notes.
About the CD-ROM.
Index.