《风险建模(第二版)：蒙特卡洛仿真应用，实物期权分析，预测和优化》
《Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options Analysis, Stochastic Forecasting,and Portfolio Optimization (英语)》

乔纳森·文 (Dr.Johnathan Mun) (作者)

基本信息

• 出版社: Wiley; 第 2nd 版 (2010年7月6日)
• 精装: 976页
• 语种： 英文
• ISBN: 0470592214, 9780470592212
• 条形码: 9780470592212
• 商品尺寸: 16.51 x 4.39 x 23.62 cm
• 商品重量: 1390 g

概况

本书出版于2010年5月，主要包含了4款应用软件：Risk Simulator,Real Options Super Lattice Solver,Modeling Toolkit和Employee Stock Options Valuation Toolkit。该书介绍了如何将这些不同的方法结合起来，从而综合应用于各种风险分析以及风险管理的案例。这本书也在原有的应用风险分析基础上进行了多处的改进，包括全新的详细商业案例以及应用案例，如美国军事战略、波音公司全球系统体系、生物技术特许经营、石油天然气开采、制造业房地产、个人理财计划、FAS123法则下的雇员股票期权估值等。
我们的生活和生产都和风险密切相关，只有承担高风险才能获得高回报。任何一个公司在它的决策形成或者战略项目实施之前必须考虑各种风险因素。本书通过演示策略组合系统分析过程为评估商业决策、项目和战略提供了一系列前沿观点。本书通过决策过程实例解析从定性和定量的角度介绍了风险以及风险的识别、量化、应用、预测、估值、套期保值、分散化和管理。
本书重在通过实务软件应用介绍解密风险分析的内含因素。我们将风险分析比做一个黑匣子，如果大家仅知道它的功能和使用却不明白其原理，那么这个黑匣子仅仅是一个黑匣子而已。只有当我们将黑匣子内部结构透明化，使得使用者得以理解应用以及合理解释其输出结果、价值和应用原理，这种技术本身才能起到更深远的影响作用。本书中，我们通过风险分析过程的详尽介绍并结合各种商业案例和现实应用达到以上目的。本书既适用于风险管理初学者也对深谙风险管理的专业人士有所帮助，同时也可作为MBA和PHD的教材使用。书中所含DVD包含了软件Risk Simulator和Real Options SLS试用版,以及Excel模型和相关培训视频。
第二版新增了实务案例研究、练习以及最新的预测技术，在技术内容和篇幅上几乎比第一版增加了一倍。

作者简介

纳森·文博士是Real Options Valuation，Inc．（ROV）创始人、主席和首席执行官。
ROV是一家专注于战略实物期权、金融价值评估、蒙特卡罗仿真、随机预测、优化和风险分析领域的咨询、培训和软件开发的公司。ROV公司位于加利福尼亚州硅谷的北部。他是Risk Simulator软件、Modeling Toolkit软件、Real Options SLS软件和本书中介绍的雇员股权定价软件ESOV的开发者，还制作了风险分析培训的DVD。他还举办风险分析和CRA课程的公共培训课程和研讨会。他出版过很多书，包括：Real Options Analysis Course：Business Cases（2003）；Applied Risk Analysis：Moving Beyond Uncertainty（2003）和ValuingEmployee Stock Options（2004）等。他的书和软件被广泛地用于世界的多个著名大学，包括德国的Bern学院、韩国的Chung．An大学、Georgetown大学（位于墨西哥的ITESM）、麻省理工大学（MIT）、美国海军研究生院、纽约大学、瑞典的Stockholm大学、智利的Andes大学、Chile大学、Pennsylvania Wharton学院、英国的York大学和苏格兰的Edinburgh大学等。
乔纳森·文博士目前是金融学和经济学教授，他教授的课程包括财务管理、投资学、实物期权分析、经济学和统计学。作为全职教授，他在世界各地的大学任教或曾任教，从美国加利福尼亚Monterey的海军研究生院到金门大学（加利福尼亚）和圣玛丽学院（加利福尼亚）。他担任很多MBA论文和博士论文的学术委员会成员。他还教授为时一周的风险分析、实物期权分析和针对经理人的公共风险分析课程，课程的参与者在完成了课程之后的考试以后可以获得CRA证书的认证。

目录

PART ONE: Risk Identification.
CHAPTER 1: Moving Beyond Uncertainty.

PART TWO: Risk Evaluation.
CHAPTER 2: From Risk to Riches.
CHAPTER 3: A Guide to Model-Building Etiquette.

PART THREE: Risk Quantification.
CHAPTER 4: On the Shores of Monaco.
CHAPTER 5: Test Driving Risk Simulator.
CHAPTER 6: Pandora's Toolbox.

PART FOUR: Industry Applications.
CHAPTER 7: Extended Business Cases I: Pharmaceutical and Biotech Negotiations, Oil and Gas Exploration, Financial Planning with Simulation, Hospital Risk Management, Risk-Based Executive Compensation Valuation, and Risk-Based Schedule Planning.

PART FIVE: Risk Prediction.
CHAPTER 8: Tomorrow's Forecast Today.
CHAPTER 9: Using the Past to Predict the Future.

PART SIX: Risk Diversification.
CHAPTER 10: The Search for the Optimal Decision.
CHAPTER 11: Optimization Under Uncertainty.

PART SEVEN: Risk Mitigation.
CHAPTER 12: What Is So Real About Real Options, and Why Are They Optional?
CHAPTER 13: The Black Box Made Transparent: Real Options Super Lattice Solver Software.

PART EIGHT: More Industry Applications.
CHAPTER 14: Extended Business Cases II: Real Estate, Banking, Military Strategy, Automotive Aftermarkets, Global Earth Observation Systems, Employee Stock Options, Oil and Gas Royalty Lease Negotiations, Real Options and IT Enterprise Risk Security, Basel II Credit and Market Risk Analysis, and IT Information Security Intrusion Risk Management.

PART NINE: Risk Management.
CHAPTER 15: The Warning Signs.
CHAPTER 16: Changing a Corporate Culture.

Notes.
Tables You Really Need.
Answers to End of Chapter Questions.
About the DVD-ROM.
Index.