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软件试用 @RISK—风险模型分析软件

软件简介


用于Microsoft Excel 的@RISK
@RISK,针对受风险影响的业务与技术状况进行分析的创新软件系统。风险分析技术一直被视为帮助决策者成功管理受不确定因素影响状况的功能强大的工具。由于风险分析技术价格昂贵、难以使用并且有大量的计算要求,因此其使用一直有限。但是,计算机在商业和科学领域中使用率的不断增长,这为向所有决策者普遍提供此类技术提供了发展前景。这一前景最后通过 @RISK(读作“at risk”)得以实现 — 一套将此类技术引入行业标准电子表格软件包 Microsoft Excel 的系统。借助@RISK 和 Excel,从商业到科学和工程设计,可以为任何有风险的情况建立模型,是风险需求的最佳评判者。通过将 @RISK 与Excel 的模型建立功能相结合,可以设计出最能满足这些需求的模型。无论何时需要做出决策或进行不确定性分析,都可以使用@RISK 改善未来的状况。

为什么需要风险分析和 @RISK
传统方法是通过综合分析模型变量的单“点”估计来预测一种结果。这是标准 Excel 模型 — 提供一种结果估计的电子表格。必须使用模型变量估计,因为无法确切得知实际将产生的值。但是,在现实情况中,很多事情并不是按照计划的方式发生。因为对有些估计过于保守,又对另一些估计过于乐观,每种估计中所包含的错误综合在一起常常会导致实际情况的结果与估计的结果有很大差异。则根据“预期”结果做出的决策可能是错误的决策。但如果对所有可能的结果有更全面的了解,就绝对不会做出这样的决策。商业决策、技术决策和科学决策等都使用估计和假设。借助 @RISK,可以明确包含估计中存在的不确定因素,并生成显示所有可能结果的结果。

@RISK 使用一种称为“模拟”的技术,组合模型建立情况中的所有不确定因素。不再需要被迫将对某个变量了解的情况缩减为一个数字。而是包含需了解的有关该变量的所有情况,包括完整的变量可能值范围,以及对每个可能值出现可能性的一些衡量。@RISK 使用所有这些信息以及Excel 模型来分析每种可能的结果。如同同时在运行数百个或数千个“假设分析”方案。实际上,@RISK显示在所分析的情况中可能发生的所有结果。这就好像反复“经历”这种情况,但每次都是在一些不同的条件下,并产生不同的结果。

所有这些增加的信息听起来似乎可能会使决策变得很复杂,但事实上,模拟的一个最大优点就是交流能力。@RISK 提供的结果以图形方式显示面临的风险。该图形显示便于理解,也便于向他人解释。那么,应当在何时使用 @RISK?当 Excel 中进行的分析可能受到不确定因素影响时,随时可以且应当使用 @RISK。@RISK 在商业、科学和工程设计中的应用几乎不受限制,并且可以利用现有 Excel 模型作为基础。@RISK 分析可以是独立分析,也可以用于向其他分析提供结果。

软件功能



建模功能
作为 Microsoft Excel 的插件,@RISK 直接与 Excel“链接”来增加风险分析功能。@RISK 系统提供设置、执行和查看风险分析结果所需的所有必要的工具。@RISK 采用您熟悉的风格运作 — Excel 风格的菜单和函数。

@RISK函数
@RISK 允许您使用函数在 Excel 中以概率分布形式定义不确定的单元格值。@RISK 在 Excel 的函数集中增加了一组新函数,每种函数允许您为单元格值指定不同的分布类型。您可以将分布函数添加到整个工作表中的任何数目的单元格和公式,并且可以包括引数(即单元格引用和表达式),从而允许您确定极为复杂的不确定因素。为了帮助您为不确定值指定分布函数,@RISK 提供一个图形化弹出窗口,您可以在该窗口中预览分布函数,并将分布函数添加到公式。

概率分布
@RISK 提供的概率分布允许在您的电子表格中指定单元格值的任何类型的不确定性。例如,包含分布函数 NORMAL(10,10) 的单元格会在从正态分布(平均值 = 10,标准差 = 10)提取模拟的过程中返回样本。模拟过程中仅调用分布函数 — 在正常 Excel 运算中,仅显示一个单元格值— 与使用 @RISK 之前的 Excel 相同。所有分布均可以被截断,仅允许特定值范围内的样本出现在分布中。此外,很多分布只能使用替代百分位参数。与分布使用的传统引数相反,这允许您为输入分布的特定百分位置指定数值。

@RISK模拟分析
@RISK 具有指定和执行 Excel 模型模拟的复杂功能。蒙特卡罗和拉丁超立方体两种抽样技术均受支持,并且可以为您的电子表格模型中的任何单元格或单元格范围生成可能结果的分布。模拟选项和模型输出项的选择均采用 Windows 风格的菜单、对话框和鼠标输入。

图像
采用高分辨率图像显示来自 @RISK 模拟的输出分布。单元格范围的直方图、累积曲线和摘要图提供了强大的结果显示功能。此外,所有图表均可以在 Excel 中显示,以进一步增强和生成纸质副本。实际上,您可以从一个模拟生成无数个输出分布,因此甚至可以对最大且最复杂的电子表格进行分析!

高级模拟功能
@RISK 中提供的用于控制和执行模拟的选项是迄今为止功能最强大的选项。这些选项包括:
• 拉丁超立方体或蒙特卡罗抽样
• 每个模拟任意数目的迭代
• 一项分析中任意数目的模拟
• 电子表格抽样和重新计算的动画显示
• 为随机数发生器播种
• 模拟过程中的实时结果和统计量

高分辨率图像显示
@RISK 针对在 @RISK 中选定的每个输出单元格的可能结果绘制概率分布。@RISK 图像包括:
• 相对频率分布和累积概率曲线
• 单元格范围(例如,工作表行或列)内多个分布的摘要图
• 生成分布的统计报表
• 分布中目标值的出现概率
• 作为 Windows 元文件导出图像,用于进一步增强目的

产品执行速度
执行时间至关重要,因为模拟包括极为密集的计算。通过采用高级抽样技术,@RISK 可以实现速度最快的模拟。

系统要求


用于 Microsoft Excel for Windows 的 @RISK 7 系统要求包括:
• Microsoft Windows XP 或更高版本。
• Microsoft Excel 2007 或更高版本。