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Risk Simulator & Real Options风险分析与控制培训

入门培训


一、蒙特卡罗仿真
1)了解24种常用统计分布
2)学会建立蒙特卡罗仿真模型,并进行报告分析
3)相应的案例演练

二、最优化
1)熟练掌握连续型最优化、决策分析、整数数型最优化和混合变量最优化等常用优化方法
2)相应的案例演练

三、统计和分析工具
1)能够对现有数据进行分布拟合,并对分布进行假设检验
2)熟练掌握情景分析和压力测试
3)能够对数据进行敏感性分析
4)会建立飓风图和蜘网图
5)相应的案例演练

四、时间序列和截面数据预测分析
1)学习Box-Jenkins ARIMA模型、多元回归分析、非线性外推、随机过程预测和时间序列分析预测,并熟练掌握软件操作和结果解读
2)相应的案例演练

五、REAL SLS期权理论和投资决策实践
1)基本原理与软件简单操作
2)相应的案例演练