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软件试用 Risk Simulator—风险仿真预测软件

软件简介


什么是风险分析?
你如何制定关键的商业决策?你是考虑项目和决策的风险,还是更关注其收益?你是否经历过很难理解什么是风险,更不要说对风险进行量化?我们的RISK SIMULATOR软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。

RISK SIMULATOR是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RISK SIMULATOR非常容易使用。例如,运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单:设置输入变量,设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单,只需点击鼠标两三次,软件会自动进行计算和分析,然后生成详细的报告,图表和数字结果。

RISK SIMULATOR 软件还可以和我们其它软件结合使用,包括 Real Options,Super Lattice Solver,Employee Stock Options Valuation Toolkit,Modeling Toolkit(超过800个函数和300个模型),ROV Modeler,ROV Optimizer,ROV Valuator,ROV Basel II Modeler,ROV Compiler,ROV Extractor and Evaluator和ROV Dashboard。

软件功能


Risk Simulator是一个强大的附加在Excel里面的工具软件,用于对Excel现存的模型进行模拟、预测、统计分析以及最优化。软件包含以下四个不同的模块:

◆蒙特卡罗仿真
◆统计和分析工具
◆时间序列和截面数据预测分析
◆最优化

蒙特卡罗仿真
45种概率分布函数,简易使用界面,高速仿真运行(千次/秒),Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟,

统计和分析工具
自举法,模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择(一元、多元、Percentile Fit)、分布概率(PDF、CDF、ICDF)、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spider charts

时间序列和截面数据预测分析
Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑Combinatorial Fuzzy Logic,三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线

最优化
连续、离散、整数变量的静态优化、动态优化和随机优化、有效前沿、 遗传算法、线性非线性优化、单变量目标搜索


Risk Simulator和实物期权Super Lattice Solver软件一套强大的组合工具,用于解决战略实物期权,金融期权和雇员股票期权(ESO)等问题。



蒙特卡罗仿真模块包含以下的内容:
•24种统计分布
•与Excel的完美整合(动态链接)
•全面的仿真和分析报告
•基于分布截面的相关仿真
•多维仿真
•仿真文档







最优化模块包含以下内容:
•连续型最优化
•决策分析
•整数数型最优化
•混合变量最优化












统计和分析工具模块包含以下内容:
•现有数据的分布拟合
•分布的假设检验
•情景分析和压力测试
•敏感性分析
•飓风图和蜘网图









时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容:
•Box-Jenkins ARIMA模型
•多元回归分析
•非线性外推
•随机过程预测
•时间序列分析预测






软件新功能


RISK SIMULATOR 2012版新内容,下表列示了最新版Risk Simulator软件的增强功能和工具,以及旧版本的改进。

最新的算法和模型: 
- GARCH Models: GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- MLE-LIMDEP (对于限制变量的最大似然估计): Logit, Probit, Tobit
- 数据消除季节性因素
- 数据消除趋势和周期性分析
- 基础组件分析
- 结构断裂分析
- 检查模型完整性
- 趋势线预测(线性, 非线性多项式, 幂 , 对数, 指数,移动平均数)
- 阶梯式多元回归 (往前,往后,相关性,前后性)
- 相关性仿真中的T-Copulas和 Quasi-Normal Copula, Normal Copula 
- 6个随机数生成器:
ROV高级减数生成器
减数随机生成器
长期随机生成器
便携随机生成器
快速IEEE十六进制生成器
基础最小便携生成期
- 拉丁超立方模版 (补充现有的蒙特拉罗仿真)
- 优化遗传算法
- 单变量求解
- 组合模糊逻辑预测
- 神经网络预测 (线性, 非线性逻辑, 双曲线切线, 余弦)


·ROV Decision Tree: ROV决策树软件用于创建和评估决策树模型。高级方法和分析包括: 决策树模型, 蒙特拉罗仿真, 敏感性分析, 情景分析, 贝叶斯定理(连接及后可能性更新), 期望数值信息, 极大极小, 极大极小, 风险文件。

·分布拟合百分比: 使用百分比和优化来寻找最佳分布。

·可能性分布图和表格: 运行45个可能性分布,观察CDF, ICDF, PDF 图标,覆盖多个分布图,并生成分布可能性表。

·ROV BizStats: 2012 版本包括一个新的组件ROV BizStats, 一个独立的工具,用于高速运行统计分析。新工具包括以下130个方法:
Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).

·11种语言: Risk Simulator 2012支持11种语言:英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,简体中文,繁体中文,西班牙文, 俄语, 包括本土化的用户界面,使用手册,报告,案例,练习,工具和图表。

·预测图概览: 可以切换预测图表的整体视图和普通视图,普通视图中的所有控件在单个普通视图中显示。

·多单元复制/粘帖: 在非临接的假设和预测中复制/粘帖多个单元。

·分布分析工具: 强大的分布分析工具可以运行PDF, CDF, ICDF ,并将这些整合在一个数据网格中,复制计算的数据,得到不同图形。

·编辑相关性工具: 输入假设间的相关性编辑工具支持交互式可视化的相关性图形。

·Excel 2010 和 WIN7: 新版本支持Windows 7 - 32 及64 位, Excel 2010 - 32 及64位版本 (需要基于Excel2010版本,下载并安装正确的版本)。

·实践练习: 新版本内含140页运行每个Risk Simulator技术和工具的实践练习,103页可能性分布细节(描述Risk Simulator中的45个分布特征),补充206页详细使用手册(翻译成11国语言)。

·问题处理: 问题处理工具集成在Risk Simulator开始菜单中,可以通过这个工具来得到Risk Simulator安装状态(比如注册码设置,COM设置,安装路径), 恢复Risk Simulator, 修复security安全设置, 得到Hardware ID。

·最小错误修复: 新版本中具有更快的报告生成器,分散的绘图支持,时间预测工具中的季节下拉菜单,更加漂亮的蜘蛛图,自动注册码安装(从同样版本升级,诸如从2012(A)到2012(B),过去的注册码可以自动转换到新版本,暂不支持version 5.X 到 2010.X)。

Risk Simulator 版本 5.4最新功能:

·超快仿真: 这个新功能可以让你以超快的速度运行仿真。首先通过分析你的Excel 模型,然后将此模型汇编成纯数学代码然后以非常快的速度运行仿真。对于某些不能进行汇编的模型将以常规的速度运行仿真(例如,带有VBA函数或宏的模型,连接到外部数据或文件的模型,软件不支持的或错误的函数,或带有错误的模型)。

·高速分析: 我们在预测方法和分析工具中增加了高速分析引擎。同样的分析结果,但现在速度有10-30倍,取决于处理器的速度!

·多Excel版本: 用户可以在一台机器不同Excel版本上运行Risk Simulator.您可以通过Excel版本转换工具来判定使用哪个版本来运行Risk Simulator。

·单元格注释: 你可以在Risk Simulator选项中,决定是否开启显示单元格注释。

·在 Excel 右点击: 现在你可以在Excel 里通过右点击鼠标来快速进入风险模拟进行操作,例如设置假设变量,设置预测变量,和运行防真。

·多模型计量经济学: 您可以输入单一等式或者多个等式来运行基本经济学模型,自动通过预先设定好的变量,反复创建模型。 

·在动态和随机优化中超速仿真: 运行优化时,选择高速仿真按钮。

·修改了在Excel2010中的图标: 对于Excel 2007 的用户来说,你将看到一个全新的更加直观和易于使用的图标工具栏。有四套图标将保证软件与大部分的屏幕分辨率相匹配(1280 x 760 和以上)。

·带截断的统计量: 如果你在预测图中进行数据过滤(在选项标签中设置数据滤波段),统计量标签将基于截断的数据显示更新后的统计量。如果你不截断预测数据,所有数据的统计量将不会发生变化。

·图表控制器(3D/斜体/移动,颜色,拟合,概率密度函数/累积分布函数): 这是在预测图上的一个新标签,在这里你可以修改现有预测图,包括对预测数据运行分布拟合分析,创建PDF/CDF/ICDF 图,更改图表选项(图表类型,3D 旋转,颜色,缩放,小数位,坐标轴上的最小值和最大值,标题名,和很多其它选项,包括可以保存修改设定和以多种格式打印图表。

·计量经济学自动分析功能: 通过测试线性,非线性,滞后数据,先导数据,相关影响,嵌套和其它模型,这个新的预测工具可以通过使用智能优选法来运行上百甚至上千种模型的组合和排列来找到最拟合数据的模型。这个工具和ROV Risk Modeler 软件的计量经济学自动分析功能相似,计量经济学自动分析功能可以对一个很大的数据集合运行成千上万,甚至上百万种模型。

·计量经济学基本功能: 这个现有的预测工具的功能已经被大大地提升,新的功能包括可以创建新的变量和函数,例如TIME(一个线形时间序列变量),DIFF(对时间序列数据一阶微分),RESIDUAL(数据来自你指定的一个预测方程的误差项),RATE(时间序列数据的一阶比率),和FORECAST(数据来自你指定的一个预测方程的误差项)。

·趋势线分析: 这个新的工具可以运行大部分常用的趋势线模型包括线形,非线形,指数,幂函数,移动平均,和多项式模型。运行模型后,可以得到一系列图表和每个模型的最优统计量。

·覆盖图: 通过将假设变量和/或预测变量以时间序列或截面数据以覆盖图的方式在图上标定出来,这个新的绘图工具可以用于比较多个假设变量和/或预测变量。这样可以使你快速地观看假设量或预测量之间的相似性和差异性,更容易阅读图表。

·分割聚类: 通过应用一些智能算法和优选法,这个工具可以对一个大的数据集合进行隔离,聚类或者分成具有不同统计特性的组。

·创建预测统计量表格: 这个新工具可以对一些关键的预测统计量(例如,均值,中值,众数,标准差,方差,变异系数,斜度,峰度)和置信区间,还有你选定的输出预测变量的概率创建报告。结果是一个比较图表,这个比较图表上列示了你从多个预测变量中选定的统计量。

·灵活的授权方式: 获取软件授权的方式有了以下的改善:
1.模块对于进入控制设置为开启或者没有管理登陆限制的Vista 用户来说,仍然可以无须投入额外的努力就可以成功地安装软件授权,享受风险模拟软件的全部功能。如果需要安装一个你收到的新的授权文件,只需要简单地启动Excel,点击风险模拟,授权,安装授权,浏览你的授权文件,将此授权文件导入即可。这样你就可以永久地激活此软件或享有使用此软件的一段时间。

2.风险模拟现在可以让你根据你的风险分析经验对某些功能进行开启或关闭。例如,如果你只对风险模拟的预测工具感兴趣,你可以获取一个特别的只激活预测工具的授权码,不激活和使用其它的模块,这样你就可以以更低的成本使用本软件。四个可以开启或者关闭的模块分别是仿真模块,预测模块,优化模块和分析工具模块。另外,每个模块中的特定工具和分析方法也可以被开启或关闭,这种定制的服务仅对超过10 台电脑的定点授权购买适用。

·高级预测模型: 把5.0 版本上新的预测工具和技术包含在内,风险模拟软件现在共包含以下的预测方法:
ARIMA (自回归求和滑动平均模型)
自动 ARIMA
计量经济学自动分析功能
计量经济学基本功能
三次样条插值法
GARCH (广义自回归条件异方差)
J-曲线
马尔可夫链
最大似然法
非线形外推
回归
S-曲线
随机过程
时间序列分析
趋势线

Risk Simulator4.0和之前的版本相比,进行很大了改善,详细介绍如下:

·Excel RS 函数: 你可以在Excel 电子表格的任何地方通过点击插入函数然后卷动选择以“RS”开始的函数进入风险模拟函数。在这里,你可以设置假设变量和获得预测变量的预测统计量。例如, 你可以运行RSAssumptionNormal 函数来为一个单元格设置正态分布假设,或者运行RSForecastStatistic 来获取一个预测单元格的统计量。在设置假设预测的时候,你可以设置一个占位符或临时值(这个值在运行仿真之前和运行仿真之后都不变),假设名(变量名),分布参数(例如,均值,标准差),和其它的选项例如百分位数,相关性,最小和最大边界。对于结果,你还可以使用RSForecastStatistic(A1, “Percentile99.9”)来获取单元格A1 的99.90 百分位数,这个单元格有一个预测参数集。可以使用的函数包括“PercentileXXX”,“CertaintyXXX”, “Mean”, “Median”, StandardDeviation”, “Variance”,“Skewness”, 和“Kurtosis”。

·在 Excel 右点击: 现在你可以在Excel 里通过右点击鼠标来快速进入风险模拟进行操作,例如设置假设变量,设置预测变量,和运行防真。 

·百分位数和条件平均数: 在随机优化中,我们现在可以获得额外的统计量信息,包括百分位数和条件平均数,例如只要某个值大于A 或者小于A 就能获得平均值,这在计算条件在险价值(VaR)的时候非常关键。

·变异系数(CV): 在预测图的统计量中,绝对离差均值已经更改为变异系数(CV),CV 是标准差用均值来除,有时候可以作为波动性的一个近似替代,在比较不同规模的项目的时候,CV 作为一个相对风险的测量指标非常有用,也作为一个风险-回报比率。

·情景分析: 这个新工具用于计算你的模型中的不同情景,通过同时更改一个或者两个输入变量,对于输入变量一定范围的变化,可以确定对输出结果的影响。

·强大的飓风图: 额外的检查清单和选项,还有更加稳定和强大的飓风图分析,可以帮助你在多个工作表中运行飓风图分析。你还可以进行全局设定(改变一个变量,例如测试10%上升和下降,你可以控制单个引用单元改变还是所有的引用单元同时改变),强调或忽略可能的整数值(有时候在一个模型中整数值作为一个标记,这个选项可以帮助你辨析那些在运行飓风图分析的时候你可能希望忽略的某些引用单元),现在在敏感性分析表格中还包括工作表名,这可以帮助用户更容易识别某些变量,还包括很多其它的改善。

·有效前沿: 这个优化工具可以对变化的约束条件运行多种优化。你可以在优化选项中通过设置约束对话框来进入并使用这个工具。这个技术还可以同时运行静态,动态和随机优化。

·重新启用风险模拟: 这个工具可以在菜单开始 | 所有程序 | Real OptionsValuation | 风险模拟中启动。当Windows 或者Excel 暂时禁用本软件的时候(当你运行仿真的时候电源中断,你的电脑中有病毒或者木马程序,或者你错误地删除了关键的文件等等),你可以重新启用风险模拟。

·多阶段优化: 此模块现在配备在多阶段优化应用中,在“高级”选项(当你运行优化的时候会出现这个选项)中还有一个局部和全局最优化测试。当一起使用这两个新特性的时候还有一个高级的特性,可以使用户对优化的运行有更好的控制,和增加准确度和结果之间的依存关系。

·统计分析工具: 选定你希望进行分析的数据,包括标题,然后启动此工具(位于风险模拟| 工具 |统计分析),你将可以获得以下分析结果:
.描述性统计,包括分布的四矩和其它的置信区间测量。
.分布拟合,测试数据是否可以拟合成某种分布。
.假设检验,检验数据是否与某个特定的值在统计上是否显著相似或显著不同。
.非线形外推,测试一个时间序列数据在本质上是否是非线形的。正态性,测试数据是否在统计上接近一个正态分布。和假设检验一样,这是一个非常重要的统计属性,因为很多建模技术都需要进行正态性假设。
.随机参数估算,确定一个随机游走过程,均值回复过程,或者一个跳跃扩散过程的输入参数,和决定被解释变异是否足够来证实使用随机过程进行预测是合理的。
.自相关性测试,可以对数据进行测试来确定是否可以使用这些时间序列数据的历史来预测未来。
.时间序列预测,测试时间序列数据基准水平的变动,趋势和季节性的影响。
.趋势分析,测试数据是否符合线性时间趋势,如果符合,可预测性的程度是多少

·高级数据诊断工具: 选择你希望进行分析的数据,包括标头,然后启动此诊断工具(位于风险模拟 | 工具 | 诊断工具),你将可以获得以下分析:
.异方差性
.多重共线性
.微数缺测性
.非线形
.异常数据
.自相关性
.偏自相关性
.分布滞后性
.正态性和球性
.非平稳性
.随机特性
.线形和非线形相关
.方差膨胀因子
.可视图表
在启动任何类型的预测或者数据分析的时候,这些测试都是很重要的。每个测试包括一个易于理解的详细报告,所以不需要找一位高级计量经济学家或者统计学家对结果进行阐述。

·最大似然模型: 可以从以下路径(风险模拟 | 预测 | 最大似然估计)开启这个功能,这里,最大似然估计的迭代和内部优化过程可用于对二元回应变量进行建模(因变量是一个二元值,取0 或1)。这是一个重要具有多种用途的判别分析法(例如,给定一些特性如年龄,吸烟数量,血压来判别病人是否患有癌症;或者给定公司的资 产,资产波动率,或者个人的年龄,教育水平,工作年限等来确定信用限额或者个 人是否会违约)

·多语言支持: 软件可支持多种语言,包括英语(美国),中文(简体),西班牙文和日语,即将发布的版本还包括更多的语言支持。用户使用软件的时候,如果需要切换语言,可以通过简单地点击风险模拟和语言菜单图标,然后重启Excel 即可。

·Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: 我们已经完全升级我们的源代码来使我们的软件与Microsoft .NET Framework 2.0/3.0 完美地结合起来,这将使软件可以更快速地运行并且更好地与较新的电脑兼容。

其他细小的升级:
a. 动态敏感性分析图能够包含单元格名称以及单元格地址
b. 动态和随机优化路径支持: 条件平均数及半标准偏差 CVar 计量
c. 展示有效边际分析和多模型计量经济学
d. 升级日本语用户手册
e. 升级西班牙语报告及界面的语言编辑
f. 在线 Risk Simulator资源菜单,更快速阅读

安装需求


系统要求
Windows XP, Vista, 或WIN7 (32 and 64 位)
Excel XP, 2003, 2007, 或 2010 (32 and 64 位)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 或更高
350MB 硬盘存储空间
安装软件的管理员权限
MAC 操作系统软件需要Bootcamp, Virtual Machine, 或 Parallels