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软件试用 CATS—时间序列分析软件

软件简介


CATS(时间序列的协整分析)是一种集协整分析程序,由来自哥本哈根大学的Jonathan G. Dennis, Katarina Juselius, Sören Johansen and Henrik Hansen使用RATS软件编写的。

CATS提供了各种各样的工具来分析你的数据、选择、测试的协整模型。程序几乎完全是菜单和对话框驱动的。你开始运行一个短的RATS程序来定义你的数据和加载的CATS程序。增加了几个CATS的菜单到RATS的菜单栏,你通过从这些菜单中选择操作来执行你的分析。CATS会提示你任何需要输入的内容。

软件功能


CATS 2.0程序包包括CD上的CATS程序和完全修正200页的手册描述的协整VAR模型的计量经济学和如何解释输出。该程序的所有功能都说明了一个工作的例子。该手册还包括一个技术附录,描述了CATS的数学。也包括示例数据和设置文件的说明性的例子。



新的计量经济学特性
• 协整秩和假设β的巴特莱特小样本校正测试。
• 一个新的“CATSmining”自动模型选择程序。
• 估计和假设检验I(2)模型,包括测试假设multi-cointegrating关系和I(1)系统变量之间的关系。
• 结构移动平均模型的估计。
• 滞后长度确定的系统简化试验。
• 观测数据的缺失值。
• 递归估计程序更新包括新的测试特征值波动,恒常性的协整空间和对数似函数。
• 在样本的根源允许向后递归研究参数恒定。
• 对于大多数模型规格,CATS现在的秩检验报告正确的临界值和P值。对于其他模型,您可以使用内置过程模拟临界值。
• 包括结构移动平均模型的估计与识别方法。

新界面特性
• 全新的用户界面,为各种类别的操作单独的菜单,包括I(1) analysis,I(2) analysis,图形(graphics)和自动化测试(automated tests)。 
• 所有的模型设置,包括确定性术语和滞后结构,都是菜单控制的,所以你现在可以改变基本的var模型而不退出和重新启动CATS。
• 所有的程序设置,如最大的迭代次数和收敛标准的切换算法,屏幕输出格式,等等,可以通过设置“Preferences”对话框。
• 估计模型(Estimated Model)现在可以作为一个RATS“模型”输出,使得计算预测和脉冲响应更加容易。
• CATS创建的图表可以定制。
• 输出(Output)可以导出TeX或CSV格式。
• 限制(Restrictions)可以保存和重新加载,使它更容易复制分析或继续在稍后的时间工作。
• CATS提供在不需要用户交互以生成基本输出的真实批处理模式下运行的选项。这允许它循环被使用。

其他特点
• “批量(Batch)”试验的长期排斥,弱外生性,和所有模型变量的平稳性(现在可以从CATS的菜单)。还包括α单位向量测试,对应于测试如果累积干扰的任何变量不进入共同的趋势。
• 支持部分系统,结构断裂模型,虚拟变量的各种形式。
• 残差估计的多元和单变量检验。
• 评估模型参数估计的递推估计的稳定性,包括特征值的估计的稳定性测试,协整空间,对数似然函数,确定的系统参数,先行一步预测的充分性。
• β长期关系假设检验选择及α的调整系数。
• 每一个协整向量归一化的选择(CATS简化了建议默认选择)。
• 移动平均模型参数的估计,如长期影响矩阵C和共同趋势的负荷(渐近估计值)。
• 大量的各种预设的图形,说明了估计模型的各个关键方面。



RATS的附加模块,可做cointegration analysis、multivariate tests of long-run exclusion、weak exogeneity and stationarity on all variables in model计算eigenvalues、 lambda-max、trace statistics、执行recursive cointegration analysis and structural tests,包含descriptive statistics .

软件包括:
一张光盘
手册一本